我在一个沙场工作了几个月，现在老板不想要我

针对你提到的老板不支付双倍工资作为未签劳动合同的补偿问题，根据《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》的相关规定，用人单位在用工之日起满一个月未与劳动者签订书面劳动合同的，需支付二倍工资。若老板拒绝支付，你可以首先通过单位所在地的劳动监察大队进行举报投诉。若劳动监察大队处理后仍未得到满意答复，你还可以考虑提起劳动仲裁或诉讼来维护自己的合法权益。
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若你决定离开沙场，可采取以下步骤：首先，尽管未签劳动合同，但仍应书面通知沙场老板你的离职意愿，并保留好通知证据。其次，根据你在沙场的工作时间，若未满一年且未签劳动合同，可要求沙场支付双倍工资补偿。最后，确保沙场结清你的所有工资和福利待遇后，再正式离职。
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从法律角度，证明与沙场存在劳动关系可依据：工资支付凭证或记录、缴纳社会保险费的记录、沙场发放的工作证或服务证、招聘时的登记表或报名表等招用记录，以及考勤记录、同事证言等。这些均可作为认定双方存在劳动关系的凭证。若证据不足，建议咨询专业律师寻求帮助。